Сравнение ES=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^GSPC.
Основные характеристики
| ES=F | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.86% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 31.91% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 7.42% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.49% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.50% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.71 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 11.14 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 12.16% |
| Макс. просадка | -57.11% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.17% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между ES=F и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и ^GSPC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ES=F показывает доходность 23.86%, а ^GSPC немного выше – 24.72%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и ^GSPC
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и ^GSPC
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.83% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.