PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES=F с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.60%
6.52%
ES=F
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

1.05

^GSPC:

1.56

Коэф-т Сортино

ES=F:

1.49

^GSPC:

2.12

Коэф-т Омега

ES=F:

1.21

^GSPC:

1.29

Коэф-т Кальмара

ES=F:

1.54

^GSPC:

2.37

Коэф-т Мартина

ES=F:

6.05

^GSPC:

9.62

Индекс Язвы

ES=F:

2.23%

^GSPC:

2.09%

Дневная вол-ть

ES=F:

12.74%

^GSPC:

12.76%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ES=F:

-2.49%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.26% против 11.05% соответственно.


ES=F

С начала года

1.24%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

6.60%

1 год

17.79%

5 лет

12.67%

10 лет

10.26%

^GSPC

С начала года

1.73%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

6.52%

1 год

17.58%

5 лет

13.99%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES=F, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.001.051.14
Коэффициент Сортино ES=F, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.491.57
Коэффициент Омега ES=F, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.211.22
Коэффициент Кальмара ES=F, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.541.66
Коэффициент Мартина ES=F, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.006.056.86
ES=F
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.05
1.14
ES=F
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^GSPC

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.49%
-2.62%
ES=F
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^GSPC

S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ES=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.39%
2.82%
ES=F
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab