PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ES=F с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ES=F с ^GSPC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

0.63

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

ES=F:

0.88

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

ES=F:

1.13

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

ES=F:

0.56

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

ES=F:

2.09

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

ES=F:

5.01%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

ES=F:

19.40%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ES=F:

-4.01%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ES=F имеют среднегодовую доходность 10.88%, а акции ^GSPC немного отстают с 10.85%.

ES=F

С начала года

-0.33%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-2.24%

1 год

11.72%

3 года

12.72%

5 лет

14.23%

10 лет

10.88%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^GSPC

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^GSPC

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 3.80%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...