Сравнение ES=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ES=F и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и ^GSPC
Основные характеристики
ES=F:
-0.18
^GSPC:
-0.10
ES=F:
-0.13
^GSPC:
-0.03
ES=F:
0.98
^GSPC:
1.00
ES=F:
-0.15
^GSPC:
-0.09
ES=F:
-0.77
^GSPC:
-0.47
ES=F:
3.94%
^GSPC:
3.54%
ES=F:
16.31%
^GSPC:
15.90%
ES=F:
-57.11%
^GSPC:
-56.78%
ES=F:
-16.10%
^GSPC:
-17.61%
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность -12.89%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.93%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.21% соответственно.
ES=F
-12.89%
-10.48%
-9.99%
-1.57%
12.17%
8.74%
^GSPC
-13.93%
-12.27%
-11.13%
-2.73%
13.04%
9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ES=F и ^GSPC
ES=F
^GSPC
Сравнение ES=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и ^GSPC
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и ^GSPC
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что ES=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.